000166 申万宏源 — 海龟交易回测明细
数据区间: 2015-01-26 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终资: ¥802,747
策略: 20日突破入场 · 10日突破离场 · ATR仓位管理 · 2N止损 · 0.5N加仓(最多4次) · 55日趋势过滤
K线 & 交易信号（策略收益 -19.73% | 股价变动 -）
红色三角=入场/加仓 · 绿色三角=离场/止损 · 橙色=20日高点(入场线) · 绿色=10日低点(离场线) · 标记为实际成交价，与信号线有微小偏差属正常
回合交易明细（共 7 个回合）
每回合 = 一次入场(+加仓) → 离场/止损。盈亏 = 卖出回收 − 买入成本（含手续费 0.03%）。
| # | 入场日期 | 离场日期 | 入场价 | 加仓次数 | 离场价 | 离场方式 | 盈亏¥ | 盈亏% | 持仓金额 | 最大仓位 |
|---|
| 1 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | 4.49 | 1 | 4.37 | 止损 | -33,279 | -3.33% | 996,750 | 100.0% |
| 2 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 5.62 | 1 | 5.54 | 止损 | -38,281 | -4.26% | 888,723 | 92.8% |
| 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 6.19 | 1 | 6.25 | 止损 | -27,764 | -3.32% | 822,348 | 89.9% |
| 4 | 2023-01-20 | 2023-02-20 | 4.23 | 0 | 4.15 | 止损 | -13,970 | -2.15% | 651,688 | 72.3% |
| 5 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 5.64 | 2 | 5.74 | 止损 | -29,108 | -3.29% | 845,397 | 99.8% |
| 6 | 2025-07-23 | 2025-09-04 | 5.39 | 3 | 5.23 | 止损 | -35,886 | -4.19% | 898,464 | 99.9% |
| 7 | 2025-10-30 | 2025-11-19 | 5.54 | 0 | 5.29 | 止损 | -18,964 | -4.49% | 421,939 | 51.4% |
逐笔成交记录（共 19 笔）
| 日期 | 操作 | 方向 | 价格 | 数量（股） | 金额¥ | 备注 |
|---|
| 2018-09-25 | 入场 | 买入 | 4.49 | 146,800 | 659,989 | 首仓入场 |
| 2018-09-27 | 加仓 | 买入 | 4.55 | 74,700 | 339,987 | 第1次加仓 |
| 2018-10-09 | 止损 | 卖出 | 4.37 | 221,500 | 966,697 | 2N止损触发 |
| 2019-02-25 | 入场 | 买入 | 5.62 | 76,600 | 430,285 | 首仓入场 |
| 2019-02-26 | 加仓 | 买入 | 5.96 | 78,500 | 467,682 | 第1次加仓 |
| 2019-03-01 | 止损 | 卖出 | 5.54 | 155,100 | 859,686 | 2N止损触发 |
| 2020-07-06 | 入场 | 买入 | 6.19 | 63,900 | 395,415 | 首仓入场 |
| 2020-07-07 | 加仓 | 买入 | 6.74 | 65,400 | 440,714 | 第1次加仓 |
| 2020-07-08 | 止损 | 卖出 | 6.25 | 129,300 | 808,366 | 2N止损触发 |
| 2023-01-20 | 入场 | 买入 | 4.23 | 153,700 | 650,996 | 首仓入场 |
| 2023-02-20 | 止损 | 卖出 | 4.15 | 153,700 | 637,026 | 2N止损触发 |
| 2024-09-30 | 入场 | 买入 | 5.64 | 79,200 | 446,476 | 首仓入场 |
| 2024-10-09 | 加仓 | 买入 | 6.28 | 69,900 | 438,843 | 第2次加仓 |
| 2024-10-10 | 止损 | 卖出 | 5.74 | 149,100 | 856,211 | 2N止损触发 |
| 2025-07-23 | 入场 | 买入 | 5.39 | 91,500 | 492,910 | 首仓入场 |
| 2025-08-19 | 加仓 | 买入 | 5.57 | 65,300 | 363,540 | 第3次加仓 |
| 2025-09-04 | 止损 | 卖出 | 5.23 | 156,800 | 820,564 | 2N止损触发 |
| 2025-10-30 | 入场 | 买入 | 5.54 | 76,300 | 422,829 | 首仓入场 |
| 2025-11-19 | 止损 | 卖出 | 5.29 | 76,300 | 403,864 | 2N止损触发 |