600030 中信证券 — 海龟交易回测明细
数据区间: 2003-01-06 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终资: ¥735,229
策略: 20日突破入场 · 10日突破离场 · ATR仓位管理 · 2N止损 · 0.5N加仓(最多4次) · 55日趋势过滤
K线 & 交易信号（策略收益 -26.48% | 股价变动 -）
红色三角=入场/加仓 · 绿色三角=离场/止损 · 橙色=20日高点(入场线) · 绿色=10日低点(离场线) · 标记为实际成交价，与信号线有微小偏差属正常
回合交易明细（共 14 个回合）
每回合 = 一次入场(+加仓) → 离场/止损。盈亏 = 卖出回收 − 买入成本（含手续费 0.03%）。
| # | 入场日期 | 离场日期 | 入场价 | 加仓次数 | 离场价 | 离场方式 | 盈亏¥ | 盈亏% | 持仓金额 | 最大仓位 |
|---|
| 1 | 2004-02-03 | 2004-02-26 | 9.51 | 2 | 9.49 | 止损 | -25,113 | -3.85% | 699,338 | 66.8% |
| 2 | 2006-04-03 | 2006-04-14 | 7.64 | 2 | 7.75 | 止损 | -32,728 | -3.36% | 1,027,890 | 99.9% |
| 3 | 2006-04-17 | 2006-04-28 | 8.60 | 4 | 10.03 | 止损 | +57,637 | +6.12% | 1,193,208 | 100.0% |
| 4 | 2006-05-10 | 2006-05-19 | 13.99 | 2 | 14.98 | 止损 | -30,831 | -4.05% | 792,836 | 76.8% |
| 5 | 2007-01-11 | 2007-01-18 | 33.13 | 1 | 32.69 | 止损 | -30,957 | -6.42% | 504,666 | 50.9% |
| 6 | 2007-11-05 | 2007-11-08 | 115.11 | 0 | 101.94 | 止损 | -23,836 | -11.50% | 192,618 | 20.9% |
| 7 | 2013-11-19 | 2013-12-13 | 12.83 | 1 | 12.44 | 止损 | -33,668 | -5.30% | 650,980 | 70.0% |
| 8 | 2014-12-05 | 2014-12-12 | 22.49 | 3 | 23.98 | 止损 | -6,610 | -0.75% | 992,628 | 99.9% |
| 9 | 2014-12-17 | 2014-12-25 | 31.53 | 1 | 28.27 | 止损 | -44,730 | -11.57% | 389,983 | 44.5% |
| 10 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 23.57 | 1 | 23.72 | 止损 | -24,592 | -3.33% | 737,450 | 89.0% |
| 11 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 29.83 | 1 | 31.22 | 止损 | -799 | -0.10% | 800,041 | 99.8% |
| 12 | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 21.79 | 0 | 20.77 | 止损 | -21,742 | -4.75% | 456,330 | 56.9% |
| 13 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 27.20 | 2 | 27.17 | 止损 | -23,765 | -3.11% | 757,575 | 97.8% |
| 14 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 36.49 | 0 | 32.97 | 止损 | -23,035 | -9.71% | 226,720 | 30.3% |
逐笔成交记录（共 45 笔）
| 日期 | 操作 | 方向 | 价格 | 数量（股） | 金额¥ | 备注 |
|---|
| 2004-02-03 | 入场 | 买入 | 9.51 | 32,600 | 310,103 | 首仓入场 |
| 2004-02-06 | 加仓 | 买入 | 10.21 | 33,500 | 342,144 | 第1次加仓 |
| 2004-02-26 | 止损 | 卖出 | 9.49 | 66,100 | 627,134 | 2N止损触发 |
| 2006-04-03 | 入场 | 买入 | 7.64 | 40,300 | 307,889 | 首仓入场 |
| 2006-04-04 | 加仓 | 买入 | 8.01 | 40,900 | 327,625 | 第1次加仓 |
| 2006-04-11 | 加仓 | 买入 | 8.40 | 40,300 | 338,557 | 第2次加仓 |
| 2006-04-14 | 止损 | 卖出 | 7.75 | 121,500 | 941,343 | 2N止损触发 |
| 2006-04-17 | 入场 | 买入 | 8.60 | 30,500 | 262,336 | 首仓入场 |
| 2006-04-18 | 加仓 | 买入 | 9.06 | 31,200 | 282,727 | 第1次加仓 |
| 2006-04-24 | 加仓 | 买入 | 10.39 | 33,300 | 346,103 | 第2次加仓 |
| 2006-04-25 | 加仓 | 买入 | 10.80 | 4,600 | 49,699 | 第3次加仓 |
| 2006-04-27 | 加仓 | 买入 | 11.89 | 100 | 1,190 | 第4次加仓 |
| 2006-04-28 | 止损 | 卖出 | 10.03 | 99,700 | 999,691 | 2N止损触发 |
| 2006-05-10 | 入场 | 买入 | 13.99 | 15,800 | 221,171 | 首仓入场 |
| 2006-05-16 | 加仓 | 买入 | 15.52 | 16,100 | 249,874 | 第1次加仓 |
| 2006-05-17 | 加仓 | 买入 | 17.22 | 16,800 | 289,336 | 第2次加仓 |
| 2006-05-19 | 止损 | 卖出 | 14.98 | 48,700 | 729,551 | 2N止损触发 |
| 2007-01-11 | 入场 | 买入 | 33.13 | 6,800 | 225,373 | 首仓入场 |
| 2007-01-16 | 加仓 | 买入 | 36.64 | 7,000 | 256,533 | 第1次加仓 |
| 2007-01-18 | 止损 | 卖出 | 32.69 | 13,800 | 450,949 | 2N止损触发 |
| 2007-11-05 | 入场 | 买入 | 115.11 | 1,800 | 207,269 | 首仓入场 |
| 2007-11-08 | 止损 | 卖出 | 101.94 | 1,800 | 183,433 | 2N止损触发 |
| 2013-11-19 | 入场 | 买入 | 12.83 | 24,000 | 308,080 | 首仓入场 |
| 2013-12-03 | 加仓 | 买入 | 13.41 | 24,400 | 327,385 | 第1次加仓 |
| 2013-12-13 | 止损 | 卖出 | 12.44 | 48,400 | 601,797 | 2N止损触发 |
| 2014-12-05 | 入场 | 买入 | 22.49 | 11,900 | 267,741 | 首仓入场 |
| 2014-12-08 | 加仓 | 买入 | 23.19 | 12,000 | 278,402 | 第1次加仓 |
| 2014-12-10 | 加仓 | 买入 | 26.63 | 12,500 | 332,932 | 第3次加仓 |
| 2014-12-12 | 止损 | 卖出 | 23.98 | 36,400 | 872,465 | 2N止损触发 |
| 2014-12-17 | 入场 | 买入 | 31.53 | 6,000 | 189,246 | 首仓入场 |
| 2014-12-18 | 加仓 | 买入 | 32.36 | 6,100 | 197,469 | 第1次加仓 |
| 2014-12-25 | 止损 | 卖出 | 28.27 | 12,100 | 341,985 | 2N止损触发 |
| 2019-02-25 | 入场 | 买入 | 23.57 | 14,900 | 351,351 | 首仓入场 |
| 2019-02-26 | 加仓 | 买入 | 25.45 | 15,200 | 386,886 | 第1次加仓 |
| 2019-02-28 | 止损 | 卖出 | 23.72 | 30,100 | 713,645 | 2N止损触发 |
| 2020-07-06 | 入场 | 买入 | 29.83 | 12,700 | 378,952 | 首仓入场 |
| 2020-07-07 | 加仓 | 买入 | 32.60 | 13,000 | 423,961 | 第1次加仓 |
| 2020-07-08 | 止损 | 卖出 | 31.22 | 25,700 | 802,113 | 2N止损触发 |
| 2023-04-18 | 入场 | 买入 | 21.79 | 21,000 | 457,764 | 首仓入场 |
| 2023-04-24 | 止损 | 卖出 | 20.77 | 21,000 | 436,023 | 2N止损触发 |
| 2024-09-30 | 入场 | 买入 | 27.20 | 15,600 | 424,447 | 首仓入场 |
| 2024-10-10 | 加仓 | 买入 | 29.13 | 11,700 | 340,913 | 第2次加仓 |
| 2024-10-11 | 止损 | 卖出 | 27.17 | 27,300 | 741,595 | 2N止损触发 |
| 2024-11-08 | 入场 | 买入 | 36.49 | 6,500 | 237,256 | 首仓入场 |
| 2024-11-13 | 止损 | 卖出 | 32.97 | 6,500 | 214,221 | 2N止损触发 |