600036 招商银行 — 海龟交易回测明细
数据区间: 2002-04-09 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终资: ¥1,506,470
策略: 20日突破入场 · 10日突破离场 · ATR仓位管理 · 2N止损 · 0.5N加仓(最多4次) · 55日趋势过滤
K线 & 交易信号（策略收益 +50.65% | 股价变动 -）
红色三角=入场/加仓 · 绿色三角=离场/止损 · 橙色=20日高点(入场线) · 绿色=10日低点(离场线) · 标记为实际成交价，与信号线有微小偏差属正常
回合交易明细（共 11 个回合）
每回合 = 一次入场(+加仓) → 离场/止损。盈亏 = 卖出回收 − 买入成本（含手续费 0.03%）。
| # | 入场日期 | 离场日期 | 入场价 | 加仓次数 | 离场价 | 离场方式 | 盈亏¥ | 盈亏% | 持仓金额 | 最大仓位 |
|---|
| 1 | 2006-04-04 | 2006-04-14 | 6.72 | 1 | 6.50 | 止损 | -33,993 | -4.73% | 726,570 | 72.1% |
| 2 | 2006-05-08 | 2006-05-24 | 7.29 | 1 | 7.05 | 止损 | -32,519 | -4.96% | 677,025 | 68.6% |
| 3 | 2006-09-11 | 2017-04-19 | 8.91 | 4 | 18.56 | 离场 | +985,505 | +105.61% | 4,701,598 | 100.0% |
| 4 | 2018-09-25 | 2018-10-12 | 29.86 | 1 | 28.67 | 止损 | -75,944 | -4.73% | 1,638,846 | 84.0% |
| 5 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 37.03 | 1 | 35.03 | 止损 | -122,751 | -7.20% | 1,715,792 | 92.6% |
| 6 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 41.84 | 0 | 38.67 | 止损 | -68,366 | -7.63% | 878,684 | 51.6% |
| 7 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 40.04 | 2 | 39.75 | 止损 | -36,504 | -2.21% | 1,673,126 | 99.9% |
| 8 | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 34.43 | 3 | 34.12 | 止损 | -16,079 | -1.00% | 1,724,580 | 99.8% |
| 9 | 2025-02-17 | 2025-04-08 | 41.99 | 4 | 40.74 | 止损 | -73,800 | -4.62% | 1,721,148 | 99.9% |
| 10 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 47.54 | 0 | 45.92 | 止损 | -36,366 | -3.46% | 1,058,148 | 69.0% |
| 11 | 2026-09-15 | 2026-11-12 | 41.78 | 2 | - | 强制平仓 | +16,836 | +1.13% | 1,537,315 | 99.9% |
逐笔成交记录（共 34 笔）
| 日期 | 操作 | 方向 | 价格 | 数量（股） | 金额¥ | 备注 |
|---|
| 2006-04-04 | 入场 | 买入 | 6.72 | 52,400 | 352,061 | 首仓入场 |
| 2006-04-05 | 加仓 | 买入 | 6.93 | 52,900 | 366,544 | 第1次加仓 |
| 2006-04-14 | 止损 | 卖出 | 6.50 | 105,300 | 684,612 | 2N止损触发 |
| 2006-05-08 | 入场 | 买入 | 7.29 | 44,000 | 320,737 | 首仓入场 |
| 2006-05-09 | 加仓 | 买入 | 7.54 | 44,500 | 335,521 | 第1次加仓 |
| 2006-05-24 | 止损 | 卖出 | 7.05 | 88,500 | 623,738 | 2N止损触发 |
| 2006-09-11 | 入场 | 买入 | 8.91 | 43,200 | 384,980 | 首仓入场 |
| 2006-09-12 | 加仓 | 买入 | 9.01 | 43,500 | 392,009 | 第1次加仓 |
| 2006-09-15 | 加仓 | 买入 | 9.35 | 16,700 | 156,181 | 第2次加仓 |
| 2017-04-19 | 离场 | 卖出 | 18.56 | 103,400 | 1,918,675 | 跌破10日低点离场 |
| 2018-09-25 | 入场 | 买入 | 29.86 | 26,600 | 794,510 | 首仓入场 |
| 2018-09-27 | 加仓 | 买入 | 30.29 | 26,800 | 812,023 | 第1次加仓 |
| 2018-10-12 | 止损 | 卖出 | 28.67 | 53,400 | 1,530,588 | 2N止损触发 |
| 2019-06-19 | 入场 | 买入 | 37.03 | 22,400 | 829,653 | 首仓入场 |
| 2019-06-21 | 加仓 | 买入 | 38.42 | 22,800 | 876,202 | 第1次加仓 |
| 2019-06-26 | 止损 | 卖出 | 35.03 | 45,200 | 1,583,104 | 2N止损触发 |
| 2020-07-07 | 入场 | 买入 | 41.84 | 21,400 | 895,683 | 首仓入场 |
| 2020-07-10 | 止损 | 卖出 | 38.67 | 21,400 | 827,317 | 2N止损触发 |
| 2023-01-16 | 入场 | 买入 | 40.04 | 17,600 | 704,915 | 首仓入场 |
| 2023-01-18 | 加仓 | 买入 | 40.69 | 17,700 | 720,441 | 第1次加仓 |
| 2023-01-31 | 加仓 | 买入 | 42.35 | 5,300 | 224,522 | 第2次加仓 |
| 2023-02-03 | 止损 | 卖出 | 39.75 | 40,600 | 1,613,374 | 2N止损触发 |
| 2024-04-26 | 入场 | 买入 | 34.43 | 26,100 | 899,007 | 首仓入场 |
| 2024-04-30 | 加仓 | 买入 | 34.43 | 20,500 | 706,117 | 第1次加仓 |
| 2024-05-13 | 加仓 | 买入 | 35.48 | 200 | 7,097 | 第2次加仓 |
| 2024-06-04 | 止损 | 卖出 | 34.12 | 46,800 | 1,596,143 | 2N止损触发 |
| 2025-02-17 | 入场 | 买入 | 41.99 | 20,500 | 861,053 | 首仓入场 |
| 2025-03-10 | 加仓 | 买入 | 43.53 | 16,900 | 735,937 | 第3次加仓 |
| 2025-04-08 | 止损 | 卖出 | 40.74 | 37,400 | 1,523,190 | 2N止损触发 |
| 2025-06-26 | 入场 | 买入 | 47.54 | 22,100 | 1,050,894 | 首仓入场 |
| 2025-07-01 | 止损 | 卖出 | 45.92 | 22,100 | 1,014,528 | 2N止损触发 |
| 2026-09-15 | 入场 | 买入 | 41.78 | 22,000 | 919,436 | 首仓入场 |
| 2026-10-13 | 加仓 | 买入 | 42.70 | 13,300 | 568,116 | 第1次加仓 |
| 2026-11-12 | 强平 | 卖出 | 42.63 | 35,300 | 1,504,388 | 回测结束强制平仓（未实际成交） |