600887 伊利股份 — 海龟交易回测明细
数据区间: 1996-03-12 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终资: ¥751,373
策略: 20日突破入场 · 10日突破离场 · ATR仓位管理 · 2N止损 · 0.5N加仓(最多4次) · 55日趋势过滤
K线 & 交易信号（策略收益 -24.86% | 股价变动 -）
红色三角=入场/加仓 · 绿色三角=离场/止损 · 橙色=20日高点(入场线) · 绿色=10日低点(离场线) · 标记为实际成交价，与信号线有微小偏差属正常
回合交易明细（共 17 个回合）
每回合 = 一次入场(+加仓) → 离场/止损。盈亏 = 卖出回收 − 买入成本（含手续费 0.03%）。
| # | 入场日期 | 离场日期 | 入场价 | 加仓次数 | 离场价 | 离场方式 | 盈亏¥ | 盈亏% | 持仓金额 | 最大仓位 |
|---|
| 1 | 1996-06-28 | 1996-08-02 | 11.41 | 3 | 14.05 | 离场 | +62,200 | +8.49% | 858,056 | 76.3% |
| 2 | 1996-11-19 | 1996-12-17 | 20.82 | 4 | 23.08 | 离场 | +26,479 | +2.60% | 1,327,743 | 96.8% |
| 3 | 1997-06-23 | 1997-07-02 | 23.90 | 0 | 20.99 | 止损 | -26,648 | -12.25% | 220,220 | 20.2% |
| 4 | 1999-06-01 | 1999-06-04 | 24.20 | 1 | 23.70 | 止损 | -33,281 | -3.65% | 897,820 | 85.7% |
| 5 | 1999-06-29 | 1999-07-02 | 33.73 | 1 | 31.97 | 止损 | -74,468 | -10.30% | 720,650 | 70.2% |
| 6 | 2005-06-09 | 2005-06-22 | 14.73 | 0 | 13.36 | 止损 | -21,075 | -9.41% | 215,840 | 22.8% |
| 7 | 2007-05-17 | 2007-05-25 | 34.83 | 1 | 33.97 | 止损 | -28,065 | -5.85% | 471,884 | 51.0% |
| 8 | 2009-02-24 | 2009-03-02 | 12.52 | 0 | 11.29 | 止损 | -21,220 | -9.91% | 215,460 | 23.8% |
| 9 | 2009-05-07 | 2009-05-12 | 16.88 | 0 | 14.81 | 止损 | -24,803 | -12.34% | 194,446 | 22.2% |
| 10 | 2009-08-12 | 2009-08-17 | 17.48 | 0 | 16.08 | 止损 | -21,335 | -8.03% | 264,784 | 30.9% |
| 11 | 2009-10-12 | 2009-12-18 | 21.02 | 4 | 24.98 | 离场 | +120,895 | +14.47% | 1,093,465 | 99.8% |
| 12 | 2010-01-19 | 2010-01-27 | 32.08 | 0 | 28.87 | 止损 | -28,740 | -10.06% | 283,554 | 29.6% |
| 13 | 2015-05-26 | 2015-05-29 | 43.64 | 0 | 20.18 | 止损 | -173,774 | -53.79% | 326,784 | 35.0% |
| 14 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | 33.15 | 1 | 32.03 | 止损 | -29,982 | -3.98% | 743,314 | 99.7% |
| 15 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 41.54 | 0 | 39.26 | 止损 | -12,908 | -5.55% | 234,864 | 32.2% |
| 16 | 2024-11-08 | 2024-11-25 | 30.36 | 0 | 28.37 | 止损 | -15,650 | -6.61% | 235,014 | 33.0% |
| 17 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 28.48 | 4 | - | 强制平仓 | +53,524 | +7.69% | 761,574 | 99.8% |
逐笔成交记录（共 48 笔）
| 日期 | 操作 | 方向 | 价格 | 数量（股） | 金额¥ | 备注 |
|---|
| 1996-06-28 | 入场 | 买入 | 11.41 | 18,400 | 210,033 | 首仓入场 |
| 1996-07-01 | 加仓 | 买入 | 13.01 | 18,600 | 242,114 | 第1次加仓 |
| 1996-07-04 | 加仓 | 买入 | 14.31 | 19,600 | 280,644 | 第2次加仓 |
| 1996-08-02 | 离场 | 卖出 | 14.05 | 56,600 | 794,991 | 跌破10日低点离场 |
| 1996-11-19 | 入场 | 买入 | 20.82 | 12,200 | 254,090 | 首仓入场 |
| 1996-11-27 | 加仓 | 买入 | 22.29 | 12,400 | 276,507 | 第1次加仓 |
| 1996-11-28 | 加仓 | 买入 | 25.02 | 13,200 | 330,429 | 第2次加仓 |
| 1996-11-29 | 加仓 | 买入 | 21.02 | 7,500 | 157,705 | 第3次加仓 |
| 1996-12-17 | 离场 | 卖出 | 23.08 | 45,300 | 1,045,210 | 跌破10日低点离场 |
| 1997-06-23 | 入场 | 买入 | 23.90 | 9,100 | 217,591 | 首仓入场 |
| 1997-07-02 | 止损 | 卖出 | 20.99 | 9,100 | 190,943 | 2N止损触发 |
| 1999-06-01 | 入场 | 买入 | 24.20 | 18,400 | 445,491 | 首仓入场 |
| 1999-06-02 | 加仓 | 买入 | 24.95 | 18,700 | 466,797 | 第1次加仓 |
| 1999-06-04 | 止损 | 卖出 | 23.70 | 37,100 | 879,006 | 2N止损触发 |
| 1999-06-29 | 入场 | 买入 | 33.73 | 10,100 | 340,813 | 首仓入场 |
| 1999-06-30 | 加仓 | 买入 | 37.48 | 10,200 | 382,411 | 第1次加仓 |
| 1999-07-02 | 止损 | 卖出 | 31.97 | 20,300 | 648,756 | 2N止损触发 |
| 2005-06-09 | 入场 | 买入 | 14.73 | 15,200 | 224,035 | 首仓入场 |
| 2005-06-22 | 止损 | 卖出 | 13.36 | 15,200 | 202,960 | 2N止损触发 |
| 2007-05-17 | 入场 | 买入 | 34.83 | 6,600 | 229,979 | 首仓入场 |
| 2007-05-22 | 加仓 | 买入 | 37.26 | 6,700 | 249,698 | 第1次加仓 |
| 2007-05-25 | 止损 | 卖出 | 33.97 | 13,300 | 451,612 | 2N止损触发 |
| 2009-02-24 | 入场 | 买入 | 12.52 | 17,100 | 214,199 | 首仓入场 |
| 2009-03-02 | 止损 | 卖出 | 11.29 | 17,100 | 192,979 | 2N止损触发 |
| 2009-05-07 | 入场 | 买入 | 16.88 | 11,900 | 200,932 | 首仓入场 |
| 2009-05-12 | 止损 | 卖出 | 14.81 | 11,900 | 176,129 | 2N止损触发 |
| 2009-08-12 | 入场 | 买入 | 17.48 | 15,200 | 265,737 | 首仓入场 |
| 2009-08-17 | 止损 | 卖出 | 16.08 | 15,200 | 244,402 | 2N止损触发 |
| 2009-10-12 | 入场 | 买入 | 21.02 | 11,500 | 241,814 | 首仓入场 |
| 2009-10-23 | 加仓 | 买入 | 21.43 | 11,600 | 248,679 | 第1次加仓 |
| 2009-10-27 | 加仓 | 买入 | 22.12 | 11,800 | 261,119 | 第2次加仓 |
| 2009-11-04 | 加仓 | 买入 | 24.62 | 3,400 | 83,749 | 第4次加仓 |
| 2009-12-18 | 离场 | 卖出 | 24.98 | 38,300 | 956,256 | 跌破10日低点离场 |
| 2010-01-19 | 入场 | 买入 | 32.08 | 8,900 | 285,616 | 首仓入场 |
| 2010-01-27 | 止损 | 卖出 | 28.87 | 8,900 | 256,876 | 2N止损触发 |
| 2015-05-26 | 入场 | 买入 | 43.64 | 7,400 | 323,060 | 首仓入场 |
| 2015-05-29 | 止损 | 卖出 | 20.18 | 7,400 | 149,286 | 2N止损触发 |
| 2020-01-14 | 入场 | 买入 | 33.15 | 11,700 | 387,971 | 首仓入场 |
| 2020-01-17 | 加仓 | 买入 | 33.53 | 10,900 | 365,625 | 第1次加仓 |
| 2020-01-22 | 止损 | 卖出 | 32.03 | 22,600 | 723,614 | 2N止损触发 |
| 2020-08-31 | 入场 | 买入 | 41.54 | 5,600 | 232,702 | 首仓入场 |
| 2020-09-11 | 止损 | 卖出 | 39.26 | 5,600 | 219,794 | 2N止损触发 |
| 2024-11-08 | 入场 | 买入 | 30.36 | 7,800 | 236,882 | 首仓入场 |
| 2024-11-25 | 止损 | 卖出 | 28.37 | 7,800 | 221,232 | 2N止损触发 |
| 2026-10-27 | 入场 | 买入 | 28.48 | 14,400 | 410,213 | 首仓入场 |
| 2026-10-30 | 加仓 | 买入 | 29.19 | 9,700 | 283,220 | 第2次加仓 |
| 2026-11-02 | 加仓 | 买入 | 30.18 | 100 | 3,019 | 第3次加仓 |
| 2026-11-12 | 强平 | 卖出 | 31.00 | 24,200 | 749,975 | 回测结束强制平仓（未实际成交） |