601939 建设银行 — 海龟交易回测明细
数据区间: 2007-09-25 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终资: ¥975,953
策略: 20日突破入场 · 10日突破离场 · ATR仓位管理 · 2N止损 · 0.5N加仓(最多4次) · 55日趋势过滤
K线 & 交易信号（策略收益 -2.40% | 股价变动 -）
红色三角=入场/加仓 · 绿色三角=离场/止损 · 橙色=20日高点(入场线) · 绿色=10日低点(离场线) · 标记为实际成交价，与信号线有微小偏差属正常
回合交易明细（共 19 个回合）
每回合 = 一次入场(+加仓) → 离场/止损。盈亏 = 卖出回收 − 买入成本（含手续费 0.03%）。
| # | 入场日期 | 离场日期 | 入场价 | 加仓次数 | 离场价 | 离场方式 | 盈亏¥ | 盈亏% | 持仓金额 | 最大仓位 |
|---|
| 1 | 2009-06-04 | 2009-09-01 | 4.82 | 4 | 5.14 | 止损 | +44,841 | +4.49% | 1,340,460 | 100.0% |
| 2 | 2011-01-12 | 2011-05-25 | 4.84 | 3 | 4.97 | 离场 | +10,104 | +0.97% | 1,134,750 | 100.0% |
| 3 | 2012-11-05 | 2012-11-16 | 4.24 | 2 | 4.18 | 止损 | -18,726 | -1.78% | 1,071,360 | 100.0% |
| 4 | 2013-02-04 | 2013-02-20 | 5.06 | 0 | 4.85 | 止损 | -22,607 | -4.21% | 539,496 | 51.9% |
| 5 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 4.21 | 0 | 3.87 | 止损 | -84,156 | -8.31% | 1,008,420 | 99.9% |
| 6 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 5.70 | 1 | 5.45 | 止损 | -49,632 | -6.13% | 768,936 | 86.5% |
| 7 | 2015-07-08 | 2015-11-26 | 7.01 | 0 | 5.79 | 止损 | -29,078 | -17.36% | 170,168 | 19.3% |
| 8 | 2016-05-27 | 2016-07-01 | 4.77 | 4 | 4.75 | 止损 | -6,868 | -0.81% | 890,778 | 100.0% |
| 9 | 2016-11-14 | 2019-03-26 | 5.31 | 4 | 6.87 | 离场 | +248,015 | +29.39% | 1,558,809 | 100.0% |
| 10 | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 7.18 | 1 | 6.96 | 止损 | -40,329 | -3.70% | 1,103,810 | 100.0% |
| 11 | 2022-04-01 | 2022-04-19 | 6.25 | 1 | 6.09 | 止损 | -33,064 | -3.15% | 1,049,388 | 100.0% |
| 12 | 2023-12-13 | 2024-03-13 | 6.46 | 4 | 6.86 | 离场 | +54,993 | +5.40% | 1,124,516 | 100.0% |
| 13 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 7.13 | 1 | 7.02 | 止损 | -23,589 | -2.20% | 1,098,090 | 99.9% |
| 14 | 2024-06-11 | 2024-09-13 | 7.22 | 4 | 7.05 | 止损 | -25,711 | -2.45% | 1,213,872 | 100.0% |
| 15 | 2024-12-25 | 2025-01-06 | 8.79 | 1 | 8.43 | 止损 | -45,736 | -4.47% | 1,023,397 | 99.9% |
| 16 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 9.07 | 2 | 9.05 | 止损 | -9,115 | -0.93% | 1,004,730 | 100.0% |
| 17 | 2025-06-19 | 2025-08-28 | 9.20 | 4 | 9.02 | 止损 | -21,842 | -2.25% | 1,036,350 | 99.9% |
| 18 | 2026-07-21 | 2026-08-06 | 10.39 | 2 | 9.99 | 止损 | -49,362 | -5.26% | 966,735 | 99.1% |
| 19 | 2026-09-01 | 2026-11-12 | 10.92 | 4 | - | 强制平仓 | +77,522 | +8.64% | 985,768 | 99.9% |
逐笔成交记录（共 62 笔）
| 日期 | 操作 | 方向 | 价格 | 数量（股） | 金额¥ | 备注 |
|---|
| 2009-06-04 | 入场 | 买入 | 4.82 | 86,700 | 418,437 | 首仓入场 |
| 2009-06-05 | 加仓 | 买入 | 4.90 | 87,300 | 428,326 | 第1次加仓 |
| 2009-06-10 | 加仓 | 买入 | 5.26 | 29,000 | 152,448 | 第3次加仓 |
| 2009-06-16 | 加仓 | 买入 | 5.53 | 100 | 553 | 第4次加仓 |
| 2009-09-01 | 止损 | 卖出 | 5.14 | 203,100 | 1,044,606 | 2N止损触发 |
| 2011-01-12 | 入场 | 买入 | 4.84 | 94,800 | 459,429 | 首仓入场 |
| 2011-03-04 | 加仓 | 买入 | 4.93 | 95,600 | 471,921 | 第1次加仓 |
| 2011-04-12 | 加仓 | 买入 | 5.13 | 22,100 | 113,299 | 第3次加仓 |
| 2011-05-25 | 离场 | 卖出 | 4.97 | 212,500 | 1,054,752 | 跌破10日低点离场 |
| 2012-11-05 | 入场 | 买入 | 4.24 | 192,800 | 818,535 | 首仓入场 |
| 2012-11-09 | 加仓 | 买入 | 4.26 | 55,200 | 235,458 | 第1次加仓 |
| 2012-11-14 | 加仓 | 买入 | 4.30 | 200 | 861 | 第2次加仓 |
| 2012-11-16 | 止损 | 卖出 | 4.18 | 248,200 | 1,036,128 | 2N止损触发 |
| 2013-02-04 | 入场 | 买入 | 5.06 | 106,200 | 537,007 | 首仓入场 |
| 2013-02-20 | 止损 | 卖出 | 4.85 | 106,200 | 514,401 | 2N止损触发 |
| 2014-07-09 | 入场 | 买入 | 4.21 | 240,100 | 1,012,135 | 首仓入场 |
| 2014-07-11 | 止损 | 卖出 | 3.87 | 240,100 | 927,979 | 2N止损触发 |
| 2014-12-08 | 入场 | 买入 | 5.70 | 68,600 | 390,842 | 首仓入场 |
| 2014-12-09 | 加仓 | 买入 | 5.92 | 70,700 | 418,380 | 第1次加仓 |
| 2014-12-10 | 止损 | 卖出 | 5.45 | 139,300 | 759,589 | 2N止损触发 |
| 2015-07-08 | 入场 | 买入 | 7.01 | 23,900 | 167,518 | 首仓入场 |
| 2015-11-26 | 止损 | 卖出 | 5.79 | 23,900 | 138,440 | 2N止损触发 |
| 2016-05-27 | 入场 | 买入 | 4.77 | 166,700 | 796,193 | 首仓入场 |
| 2016-06-01 | 加仓 | 买入 | 4.87 | 11,100 | 54,127 | 第1次加仓 |
| 2016-07-01 | 止损 | 卖出 | 4.75 | 177,800 | 843,452 | 2N止损触发 |
| 2016-11-14 | 入场 | 买入 | 5.31 | 148,300 | 787,012 | 首仓入场 |
| 2016-11-23 | 加仓 | 买入 | 5.36 | 10,600 | 56,784 | 第1次加仓 |
| 2019-03-26 | 离场 | 卖出 | 6.87 | 158,900 | 1,091,811 | 跌破10日低点离场 |
| 2020-11-30 | 入场 | 买入 | 7.18 | 89,800 | 644,703 | 首仓入场 |
| 2020-12-02 | 加仓 | 买入 | 7.30 | 61,200 | 446,728 | 第1次加仓 |
| 2020-12-08 | 止损 | 卖出 | 6.96 | 151,000 | 1,051,102 | 2N止损触发 |
| 2022-04-01 | 入场 | 买入 | 6.25 | 97,300 | 607,941 | 首仓入场 |
| 2022-04-07 | 加仓 | 买入 | 6.35 | 69,800 | 443,107 | 第1次加仓 |
| 2022-04-19 | 止损 | 卖出 | 6.09 | 167,100 | 1,017,985 | 2N止损触发 |
| 2023-12-13 | 入场 | 买入 | 6.46 | 103,400 | 667,797 | 首仓入场 |
| 2024-01-04 | 加仓 | 买入 | 6.61 | 52,900 | 349,594 | 第2次加仓 |
| 2024-01-29 | 加仓 | 买入 | 6.87 | 100 | 687 | 第3次加仓 |
| 2024-03-13 | 离场 | 卖出 | 6.86 | 156,400 | 1,073,072 | 跌破10日低点离场 |
| 2024-04-16 | 入场 | 买入 | 7.13 | 96,000 | 684,409 | 首仓入场 |
| 2024-04-18 | 加仓 | 买入 | 7.26 | 53,400 | 387,653 | 第1次加仓 |
| 2024-05-31 | 止损 | 卖出 | 7.02 | 149,400 | 1,048,473 | 2N止损触发 |
| 2024-06-11 | 入场 | 买入 | 7.22 | 124,600 | 899,534 | 首仓入场 |
| 2024-06-26 | 加仓 | 买入 | 7.28 | 20,600 | 149,957 | 第1次加仓 |
| 2024-09-13 | 止损 | 卖出 | 7.05 | 145,200 | 1,023,780 | 2N止损触发 |
| 2024-12-25 | 入场 | 买入 | 8.79 | 62,600 | 550,343 | 首仓入场 |
| 2024-12-26 | 加仓 | 买入 | 8.86 | 53,300 | 472,318 | 第1次加仓 |
| 2025-01-06 | 止损 | 卖出 | 8.43 | 115,900 | 976,925 | 2N止损触发 |
| 2025-04-17 | 入场 | 买入 | 9.07 | 60,200 | 546,121 | 首仓入场 |
| 2025-04-21 | 加仓 | 买入 | 9.21 | 46,800 | 431,120 | 第1次加仓 |
| 2025-04-29 | 加仓 | 买入 | 9.39 | 100 | 939 | 第2次加仓 |
| 2025-05-06 | 止损 | 卖出 | 9.05 | 107,100 | 969,065 | 2N止损触发 |
| 2025-06-19 | 入场 | 买入 | 9.20 | 81,800 | 752,719 | 首仓入场 |
| 2025-06-23 | 加仓 | 买入 | 9.31 | 23,200 | 216,041 | 第1次加仓 |
| 2025-08-28 | 止损 | 卖出 | 9.02 | 105,000 | 946,918 | 2N止损触发 |
| 2026-07-21 | 入场 | 买入 | 10.39 | 33,500 | 348,182 | 首仓入场 |
| 2026-07-29 | 加仓 | 买入 | 10.63 | 33,800 | 359,423 | 第1次加仓 |
| 2026-07-31 | 加仓 | 买入 | 10.62 | 21,800 | 231,599 | 第2次加仓 |
| 2026-08-06 | 止损 | 卖出 | 9.99 | 89,100 | 889,842 | 2N止损触发 |
| 2026-09-01 | 入场 | 买入 | 10.92 | 37,200 | 406,380 | 首仓入场 |
| 2026-09-02 | 加仓 | 买入 | 11.11 | 37,400 | 415,680 | 第1次加仓 |
| 2026-10-14 | 加仓 | 买入 | 11.41 | 6,600 | 75,338 | 第2次加仓 |
| 2026-11-12 | 强平 | 卖出 | 12.01 | 81,200 | 974,919 | 回测结束强制平仓（未实际成交） |